Version von Larry Connors 2 Periode RSI auf Nasdaq 100 Aktien. Source-Reichtum-Labor-Foren. die RSI-2-Strategie und die Anwendung auf die Nasdaq 100 Aktien Allerdings, anstatt das System zu lange zu beschränken, kombinierte ich die RSI 2 lange Strategie mit einer RSI 2 kurze Strategie, dann lief ein zweijähriger Backtest. Die Regeln des Systems sind einfach. Go lange, wenn der Preis über dem MA 50 und RSI 2 ist kleiner als 5.Exit, wenn RSI 2 über 70 oder ein 8 Prozent Stop-Loss ist hit. Go kurz, wenn Preis unterhalb der MA ist 50 und RSI 2 ist größer als 95.Cover, wenn RSI 2 weniger als 30 oder ein 8 Prozent Stop-Loss ist hit. Starting Equity ist 100.000 und Position Sizing ist 5.000 pro Trade. Avg Tage gehalten 4 65.Hier sind die Ergebnisse. Thank Sie für Sie ausgezeichnete Artikel auf 2-Periode RSI Ich wollte Sie wissen lassen, dass Larry Connors und Cesar Alvarez ihre Forschung auf RSI fortgesetzt haben. Ich wollte Ihnen bewusst machen, dass sie einen neuen Trading Oscillator namens ConnorsRSI zusammen mit einem freien a entwickelt haben Strategy Guidebook mit vollständiger Offenlegung, um Ihnen und Ihren Kunden beim Handel dieses Oszillators zu helfen Sie können dow Nload the Guidebook Eine Einführung in ConnorsRSI hier. Auch können Sie die täglichen ConnorsRSI Lesungen auf allen US-Aktien auf dem TradingMarkets Screener, die Sie hier finden können. Just, um Ihnen zu informieren, sie recherchiert und quantifiziert die 2-Periode Oszillator und haben gefunden Es ist einer der statistisch besten Oszillatoren für Händler ConnorsRSI ist der nächste Generation Oszillator mit deutlich höheren Kanten auf Markt-Extreme und seine für jedermann zu nutzen, um keine Kosten zu verwenden. Darüber hinaus, wenn Sie über eine noch mehr neue mächtiger lernen wollen Variation auf RSI können Sie die Forschung kostenlos herunterladen hier. checked das gleiche, für SPY mit Eintrag gesetzt wie in der Nähe, wenn RSI 2 ist unten und beenden auf eine höhere Schließung in den nächsten fünf Tagen ansonsten mit einem Verlust am fünften Handelstag seit Y2K bis Dez 2015 Ergebnisse 75 Trades, 68 Siege, Durchschnitt pro Handel bei 1 3 Median bei 0 83, avg gewinnen Handel bei 1 74 avg Verlust Handel bei -3 02 mit einem Gewinnfaktor von 5 6.Why RSI kann einer der Beste Kurzfristige Indikatoren Ticle wurde ursprünglich im Jahr 2007 veröffentlicht und basierte auf der Forschung mit 7.050.517 Trades vom 1. Januar 1995 bis 30. Juni 2006 Wir haben einen Preis - und Liquiditätsfilter angewendet, bei dem alle Aktien über 5 gezahlt werden müssen und einen 100-Tage-Gleitwert des Volumens haben Mehr als 250.000 Aktien Diese Forschung wurde bis 2010 aktualisiert und umfasst derzeit 11.022.431 simulierte Trades. Wir betrachten die Relative Strength Index RSI als einer der besten Indikatoren zur Verfügung Es gibt eine Reihe von Büchern und Artikel über RSI geschrieben, wie man es benutzt, Und der Wert, den es bei der Vorhersage der kurzfristigen Richtung der Aktienkurse bietet. Leider sind nur wenige, wenn überhaupt, von diesen Ansprüchen durch statistische Studien gesichert. Dies ist sehr überraschend, wie populärer RSI als Indikator ist und wie viele Händler sich darauf verlassen. Klicken Sie hier, um genau zu erfahren, wie Sie Ihre Renditen mit unserem neuen 2-Perioden-RSI-Aktienstrategie-Leitfaden maximieren können. Inbegriffen sind Dutzende von leistungsstarken, vollständig quantifizierten Aktienstrategie variatio Ns basiert auf der 2-Periode RSI. Most Trader verwenden die 14-Periode RSI, aber unsere Studien haben gezeigt, dass statistisch, gibt es keine Kante gehen, dass weit Allerdings, wenn Sie den Zeitrahmen verkürzen Sie beginnen, einige sehr beeindruckende Ergebnisse Unsere Forschung Zeigt, dass die robustesten und konsistentesten Ergebnisse durch die Verwendung eines 2-Perioden-RSI erhalten werden und wir haben viele erfolgreiche Handelssysteme gebaut, die den 2-Perioden-RSI beinhalten. Bevor Sie auf die eigentliche Strategie kommen, hier ist ein kleiner Hintergrund auf dem RSI und wie es ist S berechnet. Relative Strength Index. Der Relative Strength Index RSI wurde von J Welles Wilder in den 1970er Jahren entwickelt Es ist ein sehr nützlicher und beliebter Impuls-Oszillator, der die Größe eines Bestandes der jüngsten Gewinne mit der Größe seiner jüngsten Verluste vergleicht Einfache Formel siehe unten wandelt die Preis-Aktion in eine Zahl zwischen 1 und 100 Die häufigste Verwendung dieses Indikators ist es, übertriebene und überverkaufte Bedingungen einfach zu messen, je höher die Zahl mehr überkauft die st Ock ist, und je niedriger die Zahl, desto mehr überverkauft der Bestand ist. Wie oben erwähnt, ist die Standard-häufigste Einstellung für RSI 14-Perioden Sie können diese Standardeinstellung in den meisten Charting-Paketen sehr leicht ändern, aber wenn Sie unsicher sind, wie zu tun ist Hier wenden Sie sich bitte an Ihren Softwareanbieter. Wir haben über elf Millionen Trades von 1 1 95 bis 12 30 10 gesehen. Die folgende Tabelle zeigt den durchschnittlichen prozentualen Gewinnverlust für alle Bestände während unserer Testperiode über einen 1 Tag, 2-Tage und 1 - woche 5-Tage-Zeitraum Diese Zahlen repräsentieren die Benchmark, die wir für Vergleiche verwenden. Wir dann quantifizierte überkaufte und überverkaufte Bedingungen, gemessen durch den 2-Perioden-RSI-Messwert, der über 90 überkauft ist und unter 10 überverkauft, mit anderen Worten, wir sahen alle Aktien mit Ein 2-Perioden-RSI-Messwert über 90, 95, 98 und 99, den wir überkauft haben und alle Bestände mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert unter 10, 5, 2 und 1, die wir überverkauft haben. Dann verglichen wir diese Ergebnisse mit den Benchmarks , Hier s, was wir gefunden haben. Der Durchschnitt kehrt zurück Der Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Lesung unter 10 übertraf die Benchmark 1-Tage 0 08, 2-Tage 0 20 und 1 Woche später 0 49. Die durchschnittliche Rendite der Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert unter 5 deutlich übertroffen Der Benchmark 1-Tag 0 14, 2-Tage 0 32 und 1 Woche später 0 61. Die durchschnittliche Rendite der Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert unter 2 deutlich übertraf die Benchmark 1-Tage 0 24, 2-Tage 0 48 und 1 Woche später 0 75. Die durchschnittliche Rendite der Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert unter 1 deutlich übertraf die Benchmark 1-Tage 0 30, 2-Tage 0 62 und 1 Woche später 0 84.Wenn suchen Bei diesen Ergebnissen ist es wichtig zu verstehen, dass die Performance dramatisch jeden Schritt des Weges verbessert hat Die durchschnittliche Rendite der Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert unter 2 war viel größer als die Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert unter 5, etc Dies bedeutet, dass Händler darauf achten sollten, Strategien um Aktien zu bauen, wobei ein 2-Perioden-RSI unter 10 liegt. Die durchschnittliche Rendite der Aktien mit einem 2 - Perioden-RSI-Messwert über 90 unterdurchschnittlich der Benchmark 2-Tage 0 01 und 1 Woche später 0 02. Die durchschnittliche Rendite der Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert über 95 lag hinter dem Benchmark und war negativ 2-Tage später -0 05 , Und 1 Woche später -0 05. Die durchschnittliche Rendite der Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert über 98 waren negativ 1-Tage -0 04, 2-Tage -0 12 und 1 Woche später -0 14.Die Durchschnittliche Renditen von Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert über 99 waren negativ 1-Tage -0 07, 2-Tage -0 19 und 1 Woche später -0 21.Wenn man diese Ergebnisse betrachtet, ist es wichtig zu verstehen, dass Die Performance verschlechterte sich drastisch jeden Schritt des Weges Die durchschnittliche Rendite der Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert über 98 war deutlich niedriger als die Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert über 95, etc. Dies bedeutet Bestände mit einem 2-Perioden-RSI Lesen über 90 sollte vermieden werden Aggressive Händler können schauen, um Leerverkäufe Strategien um diese Aktien zu bauen. Sie können sehen, im Durchschnitt, Aktien mit einem 2-pe Riod RSI unter 2 zeigt eine positive Rendite über die nächste Woche 0 75 Auch gezeigt ist, dass im Durchschnitt Aktien mit einem 2-Periode RSI über 98 eine negative Rendite über die nächste Woche zeigen und genau wie die anderen Artikel in dieser Serie haben Gezeigt, können diese Ergebnisse noch weiter verbessert werden, indem sie den Aktienhandel unterhalb des 200-tägigen gleitenden Durchschnitts filtern und den 2-Perioden-RSI mit PowerRatings. Chart 1 unten kombinieren. Ein Beispiel für eine Aktie, die vor kurzem eine 2-Perioden-RSI-Lesung unten hatte 2.Chart 2 unten ist ein Beispiel für eine Aktie, die vor kurzem eine 2-Periode RSI Lesung über 98.Unsere Forschung zeigt, dass die Relative Strength Index ist in der Tat ein ausgezeichneter Indikator, wenn richtig verwendet Wir sagen, wenn richtig verwendet, weil unsere Forschung zeigt, dass Es ist möglich, kurzfristige Züge in Aktien mit dem 2-Perioden-RSI zu fangen, aber es zeigt auch, dass bei der Verwendung des traditionellen 14-Perioden-RSI gibt es wenig keinen Wert für diesen Indikator Diese Aussage schneidet auf das Wesen dessen, was TradingMarkets repräsentiert Wir basieren auf ou R Handelsentscheidungen zur quantitativen Forschung Diese Philosophie ermöglicht es uns, objektiv zu beurteilen, ob ein Handel eine gute Risiko-Belohnungsmöglichkeit bietet und was in der Zukunft passieren könnte. Diese Forschung, die wir hier vorstellen, ist nur die Spitze des Eisbergs mit dem 2-Perioden-RSI For Beispielsweise können größere Ergebnisse gefunden werden, indem man nach mehrtägigen Messungen unter 10, 5 oder 2 sucht. Und noch größere Ergebnisse können durch die Kombination der Messwerte mit anderen Faktoren wie dem Kauf eines niedrigen RSI-Bestandes erreicht werden, wenn es 1 - 3 niedriger intraday handelt Im Laufe der Zeit werden wir einige dieser Forschungsergebnisse mit einer Handvoll Handelsstrategien mit Ihnen teilen. Der 2-Perioden-RSI ist der einzige beste Indikator für Swing-Trader. Erlernen Sie, wie Sie erfolgreich mit diesem leistungsfähigen Indikator mit dem 2-Perioden-RSI-Lager handeln können Strategy Guidebook Klicken Sie hier, um Ihre Kopie heute zu bestellen. How to Trade mit der 2-Periode RSI Teil 2 Erhöhen Sie Ihre RückkehrWir bedeckten die Geschichte und die Grundlagen hinter dem 2-Periode RSI in der ersten Tranche von t Seine Serie, und wir hoffen, dass Sie jetzt ein Gefühl dafür haben, wie mächtig dieser Indikator sein kann und warum wir uns entscheiden, so viele unserer Handelsstrategien um ihn herum zu stützen. Um wieder zu wiederholen, desto näher ist die 2-Perioden-RSI-Lesung einer Sicherheit 10 und Niedriger, je mehr überverkauft es jetzt ist Da die 2-Perioden-RSI-Ebene 90 und höher erreicht, desto mehr überkauft In den Jahren der Prüfung haben wir überprüft, dass eine Aktie derzeit über ihren 200-Tage-einfachen gleitenden Durchschnitt mit einem 2-Perioden-RSI-Level gehandelt hat Von unter 2 hat eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit der Übertreibung der shortterm. Jetzt lassen Sie diese Anwendung auf eine der beliebtesten Arten von Handel gibt es Pullback Handel Wir haben durch Dutzende von bekannten und führenden Pullback-Strategien gekämmt Sehen Sie, wie sie in der realen Welt spielen, und die einfache Wahrheit ist nur wenige zeigen winzige Kanten oder keine erkennbaren Kanten überhaupt. Klicken Sie hier, um genau zu erfahren, wie Sie die einzige beste Swing-Handelsindikator auf Ihren Handel mit dem 2-Periode RSI Pullback Trading anwenden Strategie Hort-Term-Zeitrahmen in Verbindung mit dem 2-Perioden-RSI hat sich bewährt, um die höchsten Renditen beim Trading Pullbacks. Since gibt es nicht eine konsequent genaue Art und Weise zu prognostizieren, wie weit eine Aufwärtsbewegung nach einem Pullback könnte sein, die Auslegung einer Exit-Strategie Ist gleichermaßen wichtig, wenn man Pullbacks behandelt. Wir werden diesen Aspekt des Pullback-Trades in Teil 3 dieser Serie abdecken, aber jetzt lasst uns einen Blick auf eine Strategie werfen, die wir vor kurzem in unserem letzten Leitfaden The Long Pullbacks Strategy veröffentlicht haben. Wir benötigen genaue Regeln und Leistungsstarke quantifizierte Testergebnisse für den Handel auf einer Strategie, einschließlich der starken Testergebnisse auf die Mehrheit der Parameter der Prüfung Jeder hat einen einzigartigen Trading-Stil und Philosophie, aber die Nutzung der 2-Periode RSI mit der richtigen Strategie kann leicht angepasst werden, um Ihre Eigene Ziele. Below ist ein Beispiel für einen Handel identifiziert, platziert und verlassen mit der Long Pullbacks Strategie. VELT 4 10 12 4 12 12.On 4 10 12 VELT zeigt ein langes Einstiegssignal nach The Long Pullbacks Strategie bei 11 27 in überverkauft Territorium 2 Tage später nach dem Pullback VELT ist jetzt Handel bei 12 86 und zeigt ein Ausstiegssignal in überverkauften Gebiet für einen 14 Gewinn. Unsere Testergebnisse haben gezeigt, dass der Kauf eines Aktienhandels über seinem 200-Tage-MA Mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert unter 10 mit größeren Kanten, die bei 5, 2 und 1 vorhanden sind, hat statistisch eine Reversion von einem Pullback in der kurzfristigen gezeigt. Noch größere Kanten treten bei weiteren Pullbacks auf, die intraday auftreten, während die Leute klettern, um ihre Positionen zu verlassen Aus der Selbsterhaltung Dies sind die Trades, die Sie nutzen möchten, mit dem 2-Perioden-RSI als Schlüsselkomponente der Bestimmung, wann die Bedingungen richtig sind. Wir haben etabliert, warum wir den 2-Perioden-RSI regelmäßig verwenden und Als Grundsatz des Swing-Trades haben wir gezeigt, warum Trading-Pullbacks den aktiven Händlern erhebliche Chancen bieten können. Jetzt müssen wir alles zusammen mit der Rolle einer richtigen Ausstiegsstrategie mitbringen, die wir in der endgültigen Ausgabe dieser Serie abdecken werden Lernt Dutzende von leistungsstarken Handelsstrategien, die auf dem 2-Perioden-RSI basieren, einschließlich der genauen Handelsregeln und quantifizierten Testergebnisse klicken Sie hier und bestellen Sie Ihre Kopie der 2-Periode RSI Pullback Trading Strategie heute.
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